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天堂之歌

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loveshihongyu2018-06-07 12:33:26

老师您好， 我想问一下固收P216这道题，我不懂为什么*3.9（duration），另外对应的那段话，我也没有读懂， 麻烦解答一下，谢谢！

回答（1）

Vincent2018-06-07 16:01:00

同学你好， duration代表平均还款期， 我们衡量风险用平均还款期更合适。

那段话的意思就是信用变好，CDS spread变小，它变小的幅度和CDS你交保费upfront premium的变化幅度一致。

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