陈同学2021-12-21 23:21:20
陈同学f不是2到3的利率么，为什么也是d的利率
回答（1）
Essie2021-12-22 10:11:27
Essie你好，t0时利率2%，它相当于第一年的即期利率s1。t1时，利率二叉树(上中间那个)没落在树上的点是f(1,1)，经过波动率调整后就得到了利率二叉树上的向上向下的两个点。你说的D点就相当于f(2,1)。利率二叉树的本质就是从远期利率，然后经波动率调整后得到的。
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