皮同学2018-06-06 21:13:11
皮同学为什么swap rate本质上就等于par rate？
回答（1）
Vincent2018-06-07 10:15:51
Vincent同学你好，两者计算方法一致。
注意在CFA只讲par swap，所以在CFA里面swap rate和par rate是一样的。那么在实务中存在non-par swap, 那就不一样了，只是CFA不需要这个内容。
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就说swap rate都是根据par bond求出来的？且两者数值上也相等咯？
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同学你好，是的。计算方法一致，给定条件一致的话，结果也一致
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这里就是指swap rate里面的fixed rate等于par rate对吧？就是因为swap中fix bond 的每一期都可以看作是一个par bond，对吧
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同学你好， swap rate里面的fixed rate等于par rate 没错
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