王同学2021-12-18 20:03:19
王同学老师，key rate duration讲义里的例题，note说的是one standard deviation increase in a factor对yield的影响，而老师讲的是对组合value的影响。应该是对哪个的影响？
回答（1）
Essie2021-12-20 09:44:48
Essie你好，道理是一样的，这些factor上升或者下降一个标准差，会对收益率产生影响，而收益率的变化又会导致债券价格的变化，那么站在整个组合角度来看，也会发生相应的变化。所以老师和note都没错，只是看你站在哪个角度去分析，或者说题目最终问你的是收益率的变化还是债券组合价值的变化。
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