Mark.Li2021-12-18 13:28:04
Mark.Li请问structuralmodel这里有call有put,是不是理解为是两种角度都是.一种V(debt)=V(asset)-V(call),一种是V(debt)=V(risk_free)-V(put)都是?谢谢!
回答（1）
Essie2021-12-20 09:40:18
Essie你好，是这样的哦，1.负债的价值=资产的价值-权益的价值，而权益的价值又可以看成是long call option on asset，所以负债的价值可以看作是资产的价值，减去了call on asset的价值。2.左边的Vdebt是risky debt，所以有风险负债的价值，再加上一个long put(可以把这个risky debt卖出的权利)，等于一个无风险负债的价值。那么可以写成有风险负债的价值等于无风险负债价值减去一个put option。
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