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TTER2021-12-18 09:08:44

老师，第4题里为什么求VAR 5%的概率要转换成双尾呢？是因为前面的题目说了这个var是参数型所以是正态分布吗？

回答（1）

Jason Yin2021-12-21 10:05:07

Var都是指的单尾检验（左尾），因为关注的是极度损失

在一级中我们学过，5%的单尾检验=10%的双尾检验，所以critical value取值1.65

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