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王同学2021-12-16 19:41:57

老师，讲key rate duration这里，老师说平行移动，组合的duration等于各个的KRD之和（粉色划线处）。那非平行移动也是这样吗？

回答（1）

Essie2021-12-17 14:09:13

你好，一样的，组合的duration等于KRD之和，然后由于非平行移动，就需要将每个点利率变化的百分比乘以KRD，然后加总，就是组合的价值变化。可以参考讲义上这道例题进行理解。

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