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12021-12-16 18:22:52

为啥long call long put 的gamma都是正？还有stock的gamma为啥说是负的呢

回答（1）

Jason Yin2021-12-17 10:02:55

这个是个结论，记住即可

如果需要计算用泰勒展开式求导证明（这个证明在CFA原版书名没有体现）

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 评论
追问
stock gamma是负的么 为什么
追答
stock gamma等于零； 如果组合是 long stock + short option，此时组合的gamma就由short option来决定，是负数

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