王同学2021-12-16 18:22:19
王同学老师，这是原版书Q4和解答。在纯预期理论下，forward rate就是future spot rate的无偏估计。我选的A。但是答案是B，说的是liquidity preference theory。题目没给是纯预期理论还是流动性偏好理论，怎么选啊？
回答（1）
Essie2021-12-17 13:42:23
Essie你好，第四题不是在考察任何理论，它是说目前市场上的观测结果证明了什么了。现实在市场中，是有liquidity premium存在的，就好比一个人去银行存钱，定期存三年的利率是比定期存一年的利率要高的，所以是upwardly biased。
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