冉同学2021-12-15 14:30:08
冉同学第8题利率期权，C++价值时间点不应该是第3年末吗？该侵权合约2年，FRA1年；约定有权以exercise利率贷款，最后贷款的期限是1年，应该首先将第3年末的价值（市场利率和合约利率做差）折成C++后，然后再往前折2期吗？谢谢
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Jason Yin2021-12-15 16:13:56
Jason Yin可以把具体题目给老师吗，谢谢
是哪个case的第八题？
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CASE Bruno Sousa, option on interest rate.
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不用的，因为对于利率来说，都是起初确定确定利率，期末还本付息
所以对于time=2的利率，其实指的是 第二年年初借钱的利率，但还本付息是发生在第二年年末
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