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苏同学2018-06-06 12:47:57

老师你好，fix income里面case 2的第五跟第六题用二叉树求bond价格中都是用的单利折现，我好像记得只有经济学里面才使用单利折现的？那这样的话考试中只有derivative里面才用复利折现吗？

回答（1）

Vincent2018-06-06 19:42:41

同学你好， 这里由于题干中给出条件given as bond-equivalent yield, 而BEY=2*i, 所以r=BEY/2. 

一般还是使用年复利计算

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