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12021-12-13 10:09:47

36题求2时点价格利率为啥用maturity 是2的 SR 2.7%+0.3%？ 那不应该是0-2的SR么？

回答（1）

Essie2021-12-13 11:47:37

你好，r4=4+0.75=4.75%，r2=2.7+0.3=3%，计算4时点的债券价格是100/(1.0475)^4，那么计算2时点的债券价格是100/(1.03)^2，可以把这只债券在两年以后，视为一只还有两年到期的债券，所以直接用两年期的利率折现就可以了。

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