郑同学2021-12-13 05:18:24
郑同学老师，equityriskpremium里说forward looking没有stationary和databias问题，请问这句话怎么理解，既然已经是主观推测为什么没有bias
回答（2）
开开2021-12-13 09:25:20
开开同学你好，使用历史数据才会有stationary 和data bias的问题。而forward-looking的方法用的是分析师的预期，没有用到历史数据，因此有bias但不是data bias。原版书中说，forward-looking estimate is not subject to the issues such as non-stationary or data series in historical estimate. But it is subject to potential errors related to models and behavioral bias .虽然这类方法不受历史估计中的非平稳性或数据序列（相关）等问题的影响，但存在与模型和行为偏差相关的潜在错误（受模型错误或建模人员行为偏误的影响）。
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153****76392021-12-15 11:21:45
153****7639111
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