Jennifer2018-06-06 07:08:48
Jennifer老师 IRS是什么时候可以进行settlement呢？是每个coupon date都可以？那如果在2时刻进行settlement，计算是（f2—coupon rate）*180/360吗？不用折现？
回答（1）
Vito Chen2018-06-06 10:49:31
Vito Chen同学你好。IRS是在合同规定时间进行periodic settlement。比如一年期的互换合约，季度互换，那么这个swap就是每到一个季度的时间进行settle。如果在第2个settlement date进行交割时，在t=0时刻来看，net payment要折现；如果已经在第2个settlement date的时候，那么自然就不用折现。
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