Essie2021-12-09 18:24:24

你好，exhibit 1和2实际研究的是两个模型，所以不能一起讨论。exhibit 1研究的是exchange rate做一阶差分，exhibit2是log sales做AR1。时间序列存在unit root是b0=0，b1=1，对有单位根的模型做一阶差分后，会得到b0=0，b1=0，即修正了单位根的问题。exhibit 1是对原模型进行过一阶差分后的结果，根据上述，如果一阶差分后b0和b1都等于0，则原来的模型存在单位根，也就得到了29题的答案。通过exhibit 1得到的结果，根据t检验值看出b0和b1都不能拒绝原假设(t关键值1.98，b0b1都没有显著的不等于0)，所以原来的时间序列是存在单位根的。而exhibit 2中是基于regression 3，log sales做的AR1模型，不是一阶差分。29题和regression 3以及exhibit 2没有关系。
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