12021-12-08 10:11:04
1是 beta sensitivity 越高 风险更高？为什么？ 还有如果AC组合beta低 但是 expected return高是不是也可以套利 ？买AC卖B 还是只能beta在套利双方都相同的情况下 风险完全对冲了才可以套利？
回答（1）
Jason Yin2021-12-08 16:30:48
Jason YinBeta就是指的是风险因子（例如是流动性风险）的敏感性，如果beta越高，就代表资产的return暴露在流动性风险越大；
另外，我们说用APT套利，一定是把两个组合的beta调成一样，再比较expect return从而指定套利策略；若AC组合的beta和B组合的beta都不一样，没法套利
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