xys2018-06-05 09:14:10
xys关于spread几个问题： 1.讲义提到swap 有些maturity的liquidity比treasury更好，意思是大部分情况下都是treasury的liquidity好？之前理解一直是swap的liquidity比treasury好。。 2 Z spread是根据市场上观察到的bond现价和spot rate，去试错算Z么？是不是不同的公司债的bond可以算出各自的Zspread？那不同期限的bond算出来是不是不一定相同？
回答（1）
Michael2018-06-05 20:35:47
Michael学员你好，像一年期的短期国债这种的，流动性就比swap要好，像四年期国债，不存在on the run的产品，这样一来就是swap更好。另一方面还需要看一下国家的二级市场哪一种市场规模更大一些。
第二个问题，完全正确，这个你可以参考一下z spread里面的风险有哪些，就可以判断了。
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