秦同学2018-06-05 08:59:58
秦同学百题衍生品case 5第六题 算出hedge ratio 之后那个步骤我没看懂 这道题为啥要这样做
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Vito Chen2018-06-05 10:16:58
Vito Chen同学你好。这是用no arbitrage model计算option的value。
主要思路是：
1）构建一个delta neutral组合，所以无论标的资产价格上升还是下降，组合是不受影响的。因此通过short stock+long call组合，如果要计算put option的价值可以通过short stock+short put组合。具体看图：
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