王同学2021-12-02 16:59:03
王同学老师，题目一开始说的要short NZD签订的远期合约是T=0时刻签的还是T=t时刻签的？
回答（1）
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Essie2021-12-02 18:10:46
Essie你好，题目一开始说的签订了short NZD的远期合约是T=0时刻签的，因为主人公最初是有long exposure，为了对冲，所以签订了short NZD的合约。后续计算盯市价格，需要在当前short的合约的反向，在t=t时签订long头寸的合约，才能计算出mark to market value。
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