王同学2021-12-01 15:37:59
王同学老师，请问原版书431页关于mark-to-market value，黄色笔划的，为什么在远期合约开始时，合约的mark-to-market value是0？
回答（1）
Essie2021-12-01 18:05:39
Essie你好，这个点是关于衍生这门科目的，mark-to-market value是盯市价格，无论是远期，期货还是互换合约，在0时刻的价值都为0，随着时间的推移，才会有gain/loss。用一个简单的方式去想：如果0时点的价格高于0，那么人人都会来做这个交易了；如果0是点的价值为负，也就不会有人进入合约了。所以0时点的价值都为0.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片