皮同学2018-06-04 18:03:28
皮同学这里LIbor -OIS spread 是哪个减哪个？
回答（1）
Vincent2018-06-04 20:59:32
Vincent同学你好， 一般是看libor减去OIS
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那为啥经济危机时这个Libor-OIS会变大？不是应该OIS飙升么然后整个值应该减小？
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同学你好,
OIS 是在央行市场做的借贷利率
Libor: 银行间市场的借贷利率。
肯定是银行的信用风险高于央行，同时OIS是短期利率，L也是小于一年的，所以能反映短期利率市场，对应的是货币市场上的流动性风险。
经济危机流动性风险加大, 信用风险加大，spread变大。
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