李同学2021-11-26 10:55:07
李同学United root test 不应该只能给independent variable 做吗？ dependent variable也可以做这个test？ 能解释一下不，不就是b1=1 or b0=0的关于independent variable 的test吗？
回答（1）
Essie2021-11-26 13:17:06
Essie你好，
做单位根检验的本质是对时间序列数据进行检验，并不是以对自变量还是因变量做来区分的。例如一个简单的AR1模型 xt=b0+b1*x(t-1)+error，只有x这一个时间序列数据，是用前一期的数据来解释当期的数据，我们学到的就是检验b如果等于1，证明就是出现了单位根。
但也有模型是yt=b0+b1*xt+error，也就是不是用前一期的数据来解释当期的数据，有点类似于用中石油的利润来预测中石化利润的感觉，这时就需要1.这两组时间序列都不存在单位根；或2.都存在单位根，但是是两组数据是协整的cointegrated，就可以继续建模。
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