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李同学2018-06-04 14:26:09

嵌入期权债券估值分析 第32题 为什么含有价内期权的callable bond的EC最小，从什么角度分析的？

回答（1）

Vincent2018-06-04 21:31:15

同学你好，只有callable bond在利率下降的时候会有negetive convexity, 如果利率下降， 那call很可能已经是价内了。

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