186***922021-11-22 16:52:53
时间序列一定存在条件异方差对吗，因为εt与t具有相关性。AR模型一定是时间序列模型吗？
回答（1）
Essie2021-11-22 18:03:50
Essie你好，
AR模型是时间序列模型的一种，它的本质就是用时间序列数据进行建模。
时间序列数据不一定存在条件异方差，在AR模型中，检验模型是否存在条件异方差用的是ARCH模型。利用残差的方差和时间来建模，再进行假设检验，只有检验出残差的方差和时间的关系是显著的不等于0，才叫做模型存在条件异方差，进一步说明违反了假设前提，是需要利用广义最小二乘法进行修正的。
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