杨同学2018-06-04 01:38:49
杨同学在liquidity preference theory中，forward rate是spot rate的有偏估计量，是因为forward rate中已经考虑了liquidity premium还是没有考虑？
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Vincent2018-06-04 10:48:06
Vincent同学你好, liquidity preference theory认为需要考虑liquidity premium，不考虑就是有偏
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在forword rate里面已经包含流动性风险溢价，还是没有包括？
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同学你好，根据该理论，要包括，不然就是有偏
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