唐同学2018-06-03 22:53:32
唐同学老师您好，组合的课后题讲义，284页，第一题，选B，答案说active return is not the same as alpha。可是老师讲的active return 就是alpha。所以到底是怎么回事呢？
回答（1）
Vincent2018-06-11 16:29:55
Vincent同学你好，ａｌｐｈａ不用依据ｓｔｒａｔｅｇｙ调整, 和市场去比。
ａｃｔｉｖｅ ｒｅｔｕｒｎ和消极管理对应，ｂｅｎｃｈｍａｒｋ不一定是市场，还可能和基金经理的策略有关。
但在ＰＭ科目内，不做这样的区分。你做题的时候可以等同起来。
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