xxf2021-11-20 22:23:57
xxf想问一下portfolio百题的case5关于VaR的这道题里，图内描述input说的是annual volatility，但是VaR计算不是一直都是standard deviation吗？那volatility需要开方呀
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Jason Yin2021-11-21 12:14:23
Jason Yin图1就是解释图2，为什么在计算参数var的时候，σ需要开平方
推到过过程需要用到一级数量的内容，建议同学直接记住结论即可【为什么数学要用σ的平方的原因是，σ有正有负，如果直接相加会彼此消掉，体现不出波动率的影响】
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我的意思是，var计算的时候用的是standard deviation，但题里说的是volatility，我理解volatility的话需要开方才是standard deviation
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volatility就是σ（标准差），有正有负
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