133****88882021-11-17 22:55:51
133****8888数量 case3的第四题 也可以用A选项中的公式检验单位根（原假设为b1=1，备择假设为b1不等于1的t检验），为什么不能选A？
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Essie2021-11-18 10:35:55
Essie你好，
检验时间序列模型是否存在单位根，我们需要使用DF检验。原假设为g=0，备则假设为g<0，g=b1-1。所以原假设的本质就是b=1，这个和你说的A选项是一致的没有问题。
问题就出现在备则假设中，g<0的本质实际上是b1<1，b1<1意味着这是一个收敛序列，严格意义说，如果一个序列是收敛序列，且其b1≠1，才说明这个序列是平稳的，而如果b1>1意味着这是一个扩散序列，一般认为扩散序列很难是平稳的。
所以备则假设不能单纯设为b1不等于1，DF检验的备择假设是个比较特殊的地方，需要理解清楚。
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