zzz2021-11-17 07:07:35
zzzR28第32题没懂，请老师再讲下。现在给Z定价不是用spot curve吗，和forward curve有什么关系
回答（1）
Essie2021-11-17 10:22:14
Essie你好，
z债券确实是用即期利率来进行定价的，假设今天市场有一条即期利率，有了今天这条即期利率曲线，我们就可以通过这条即期利率推算出远期利率曲线；
如果说分析师预测未来两年的即期利率会低于当前的远期利率曲线，可以进一步看成是未来两年的即期利率会低于当前的即期利率，进而得到未来债券的价格会更高，因此当前债券价格被低估。
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