于同学2018-06-02 10:29:03
于同学百题数量case1,有多重共线性为什么会高估F?不应该SEE增加使得F变小嘛？
回答（1）
Michael2018-06-04 17:36:52
Michael学员你好，SE的偏高只能说明t值偏低，所以t值不能拒绝原假设，这里的标准误是每一个斜率的标准误。而F检验里面涉及的有SSE和SSR是ANOVA里面的回归平方和和残差平方和，两个不能混为一谈。
在这个问题里面，我们说F值较大，所以F检验拒绝原假设和R square偏大都是多重共线性的问题，多重共线性应该是说明模型不显著，但是F值很大却说明模型显著，说明这个指标在多重共线性里面是不好用的，它应该更小一些。
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