12021-11-16 19:13:04
1既然自回归 中方差自相关 天然成立 那为啥还要t检验？肯定有自相关啊？
回答（1）
Essie2021-11-17 09:53:22
Essie你好，DW检验只能做一阶的序列自相关，也就是r(ei和ei-1)来计算DW值，是否显著的等于0，就可以直接判断有无序列自相关；
但是AR模型中，思想就是利用自相关性来建模，是欢迎自相关性的，但是希望x(t-1)可以发现所有的自相关性，然后放入方程中，残差之间就不应该有其他的相关性了，这里利用t检验，对residual autocorrleation残差的自相关系数进行检验，而且有几个滞后项就检验几次，r(ei和ei-1)...r(ei和ei-n)，如果模型建立正确，那么残差之间就不该出现相关性了。
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DW检验不也是看残差项之间关系么 和t检验有啥区别呢
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而且老师上课讲 AR模型残差项自相关天然存在啊 那还模型检验啥呢？
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你好，因为AR模型做的是显著性检验，即使残差之间天然存在相关性，但只要通过t检验，即相关性并不显著，对于一个t分布来说，t检验值在0的左右两边并非常接近0，就能证明这个相关性并不显著，那么就可以继续用AR模型建模。
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