涵同学2021-11-15 16:22:09
涵同学第29题，可否解释一下怎么看出来has a unit root的？谢谢！
回答（1）
Essie2021-11-15 18:32:21
Essie你好，
exhibit 1中给出的是一阶差分后的AR1模型的相关参数，我们可以看到斜率和截距的t检验值都是小于t检验关键值1.98的，可以得到斜率和截距都不显著，即b0=0，b1=0。
因为存在单位根的AR1模型，做了一阶差分后就会得到b0=0，b1=0，所以我们就可以得到这道题目中，原来的AR1模型是存在单位根的。
如果我的回答有帮助到你的话，请点赞支持一下我们，预祝考试顺利；)
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