你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

ShirleyWan2021-11-15 02:14:55

百题衍生case4 Q5。能解释一下答案中第二行公式non arbitrage price是怎么推导出来的吗？不清楚逻辑。

回答（1）

Jason Yin2021-11-15 09:40:03

对于这个知识点是用delta-neutral的方法计算出的，如图，了解即可，


因为在二级衍生品对于option的定价，基本上用二叉树，你用二叉树算出来的结果和delta-neutral算出来的结果一样，考试的时候鼓励用二叉树来计算

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录