陈同学2018-06-01 11:11:39
老师您好,想问第三个case中,第二题的利率二叉树模型中,我们在treasury yield的基础上加上了OAS,那如果是puttable bond,是不是要减去OAS?
回答(1)
Vincent2018-06-01 20:55:51
同学你好,只能说有可能。OASput根据benchmark的不同,可能正,可能负,不一定是减掉。
- 评论(0)
- 追问(3)
- 追问
-
只是想知道如果这道题的senario换成是putable bond 的话,一开始我们也要在benchmark利率上加上OAS吗?
- 追问
-
只是想知道如果这道题的senario换成是putable bond 的话,一开始我们也要在benchmark利率上加上OAS吗?
- 追答
-
同学你好, 要的


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片