涵同学2021-11-14 16:54:41
涵同学case 5 第1题，老师可否解释一下这个notional exposure是怎么算出来的呀，没有明白这个逻辑。谢谢
回答（1）
Vincent2021-11-15 11:24:59
Vincent你好
卖出了面值350 Mio 的CDS index，然后这个CDS index是由125个债券构成，且权重相等。
现在，针对成份债券之一的PORT又单独买了面值为2.5 mio 的single-name CDS
然后，求总头寸：卖出的部分是-350/125=-2.8, 然后买入2.5是+2.5, 两边轧差得到difference是0.3
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