涵同学2021-11-14 15:00:04
涵同学case 9的observation 1 这里，老师写的这个equity risk premium的公式是怎么来的呀？我怎么感觉课上没说过呢。谢谢
回答（1）
Vincent2021-11-15 11:16:40
Vincent你好
在基础课上有这个内容。
在解释equity risk时，我们有两个相关的风险补偿，
一是equity premium, 它的benchmark是公司债，是股票相对于公司债额外的风险的补偿
二是equity risk premium, 它的benchmark是国债，是股票相对于国债额外的风险的补偿。
所以有equity risk premium = equity premium + credit risk premium
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