xxf2021-11-13 21:49:56
xxf请问第四个case的第三题，为什么delta上升，份数下降，Gamma也会跟着下降呢？麻烦详细解释下这道题呢
回答（1）
Jason Yin2021-11-14 20:26:52
Jason Yin这个题目的答案写的不是很明。
因为在short call option的图像中，图像的二阶导（gamma）是负数。当stock price = exercise price的时候，gamma的绝对值最大，如果股价上升偏离了exercise price，此时gamma的绝对值就会变小。
但是因为gamma是负数的原因，所以股价升高，gamma就变大了
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