涵同学2021-11-13 19:03:34
涵同学请问这里随着越靠近maturity，option value会下降，为什么theta的绝对值是上升？谢谢！
回答（1）
Jason Yin2021-11-14 22:50:43
Jason Yin第一点，一要知道θ指的是“失去的时间”，而不是距离到期的时间；（如图1）
第二点，你要知道θ的公式怎么写（如图2）
第三点，离到期日越近，option value越小，所以如果离到期时间越近，C2就越下，C2-C1的绝对值就越大
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