涵同学2021-11-13 16:26:01
涵同学请问这里，如何理解老师说的call option的份数减少，所以gamma上升的呢？gamma的变化到底是怎么看的呢？谢谢！
回答（1）
Jason Yin2021-11-14 20:09:37
Jason Yin这个题目的逻辑是这样的，在对于short call option的时候，gamma是负数【对于Long option的gamma都是正数，short option的gamma都是负数，这一点直接记住就行了，推到起来需要用到微分方程】
因为当股价=exercise price的时候，gamma的绝对值最大，如果股价升高（偏离了exercise price），gamma的绝对值就越小，因为此时short call option是一个负的gamma，所以此时gamma会变大
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