ShirleyWan2021-11-13 14:45:44
ShirleyWan我不能理解计算swap浮动利率的部分。假设t=1是一个settlement，那么浮动利率在1时刻，价值为面值1刀（这个我理解）。计算0.5时刻的浮动利率价值，i.e.用1时刻的浮动利率折算，为什么1时刻的浮动利率面值为1+f1?为什么不是1？
回答（1）
Jason Yin2021-11-14 19:30:25
Jason Yin你想想债券最后一期的现金流，为什么是par value+最后一期还款 就行了。
这里也是一样的，f1表示除了1（par value）之外，本身在1时间点还有一期现金流的产生（而f1其实在期初就已经确认了）
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