time2021-11-12 18:40:08
time套利的原理没有懂，解释一下过程吧
回答（1）
Essie2021-11-15 11:01:22
Essie你好，
在二级市场中，从总体金额的角度来看，债券的价值就是它的市场价格，股票的价值可以看成conversion value（当前的股票价格乘以可转债的转换比率）；
所有的套利都是买低卖高，所以如果当前债券的市场价格大于conversion value，我们就可以买入股票，卖出可转债；
反之，则卖出股票，买入可转债。
如果从每股金额的角度去看，股票的价值就是当前的股票价格，而可转债的价值可以看成为（现在买入可转债，立马转换成股票，然后除以转换的股票数量）这个就是market conversion price，市场每股转换价格。然后通过对比股票的当前价格和市场每股转换价格，买低卖高完成套利。
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