穆同学2021-11-09 21:33:44
穆同学老师好，为什么ES没有考虑market impact，连续下单时，benchmark 被推高，不就考虑了吗
回答（1）
Jason Yin2021-11-10 16:40:08
Jason Yin同学您好，有一个基本点需要知道，如图
ES是和Mid-quote price相比，不用考虑benchmark！
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不好意思，我的意思就是Mid-quote price被推高
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Mid-qoute spread计算的时候，衡量的只是某一个时点的价格（历史价格），Benchmark是你在下单前就确认的
如果你真的下了一个大单，哪怕此时现在的股价推高，对于你已经计算过的benchmark没有影响
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