time2021-11-09 21:31:12
timeshort 一个call gamm怎么就是一个负数呢
回答（1）
Jason Yin2021-11-10 11:46:16
Jason Yinshort call的图形呈现“负凸性”，所有负凸性的图形二阶导都是小于零【也就是说，所有的short option图形的二阶导都是小于零】
此时股票的价格是40，行权的价格也是40，如果此时股价一直变大，delta的波动量就会越小，此时gamma就会越小。但是因为是put option，gamma越小，负的gamma就越大，所以选B
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图形怎么样得，辛苦画一下
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如图
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