陈同学2021-11-09 12:49:27
陈同学如何理解第四题的答案解释 “TED基差的增加（减少）表明贷方认为银行间贷款违约风险在增加（减少），由于它与互换市场有关，因此TED价差也可以视为衡量交易对手风险的一种方法。如果银行间贷款违约风险在增加，则对手方风险也相应增加。”为什么银行间贷款和互换市场有关系？
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Essie2021-11-09 17:31:47
Essie你好，LIBOR代表离岸美元的利率，体现银行体系的融资成本，T-bill是无风险的，代表在岸美元的利率，体现美国政府的融资成本，因此他们的差值TED Spread代表银行的信用风险（银行间贷款违约的风险概率）。银行对公业务通常都是使用互换利率曲线对资产和负债进行估值，在对冲风险的时候也是广泛的使用了互换。
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