涵同学2021-11-07 10:20:41
涵同学请问这题中，表6中不是interest rate tree，为什么这个tree也表示floater bond 的coupon rate呢？
回答（1）
Essie2021-11-08 12:08:59
Essie你好，因为浮动利率债券的coupon rate就是由市场利率决定的，所以二叉树上的利率是多少，一个正常的浮动利率债券的coupon rate就是多少。这里需要注意cap5%，也就是说coupon rate如果高于5%，也只能取到上限5%，但是折现的时候仍然是用利率二叉树上的利率。加油～
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