涵同学2021-11-06 15:22:09
涵同学请问这个par bond 不是YTM=CR=PR么，为什么还要再分别求一次spot rate呢？spot rate 不就是表中的par rate么？
回答（1）
Essie2021-11-08 11:35:17
Essie你好，par bond的YTM=CR=PR这个没错，但是这里并没有直接等于spot rate呀，为了求这只债券的价格，我们需要分别求出1年期2年期和3年期的即期利率，只有sport rate1=par rate1，通常来讲，即期利率都是通过PR用bootstrapping的方法求出。
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