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姜同学2018-05-30 14:43:13

Portfolio, Historical simulation method，例题里面，5%为什么会是最小的那个数？100个数里的5%的VaR就是五个里最小那个数？

回答（1）

Vincent2018-05-30 18:15:32

同学你好，是的。历史法就是全部样本列出来后，比如5%， 就是100个数取最小第5个

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