zzz2021-11-04 14:03:29
zzz请老师讲下19题
回答（1）
Essie2021-11-04 14:18:40
Essie你好，
这里exhibit1中的信息是spot rates，exhibit2中给到的是forward points，由1和2可以计算出forward rate；exhibit3中给到的是90-day libor 各个国家的利率水平。所以这里讨论的就是汇率和利率之间的关系，因为题目中间接给出了远期汇率，所以这里就是covered interest rate parity。
如果这里题目给出的是未来预期的spot rate，才是uncovered.
加油～
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