祁同学2018-05-29 21:08:59
祁同学为什么是用TC的平方？不考虑IC吗？
回答（1）
Vincent2018-05-30 10:12:02
Vincent同学你好。TC是（标准化后的预计的主动回报）和（标准化后的主动权重）的相关系数。在单元回归里面，R-squared在数值等于自变量和因变量相关系数的平方，所以这里的TC^2可以看成R-squared，即（能执行的预测）能解释多少（主动回报）
那么不能被方程解释的noise部分就是由于存在各种限制而不能执行的部分，占比就是1-R-squared, 也就是1-TC^2
这里和IC没有关系， 既我的基本盘看的就是我预测对的部分，也就是基于IC(R)
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