涵同学2021-11-02 20:22:08
涵同学可不可以详细解释一下，price return和roll return之间到底什么什么关系？一会说正相关，一会说负相关，没明白。
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Essie2021-11-03 12:05:27
Essie你好，roll return和price return通常是负相关的。假设作为多头方，期货价格升水，那么price return是正的，roll return是负的。如果期货价格是贴水的，那么price return是负的，roll return是正的。空头方也是一样的。只是这个回答并不是题目中所说的：回应文中人物问题最合适的答案。
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好的 谢谢
我看老师解释的时候还说到什么会正相关，那是什么情况下会正相关呢？
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你好，老师视频里的情况是假设期货价格不变：price return为正，说明当前期货价格较高。以当前较高的期货价格卖出，如果此时远期价格保持不变，那么随着期货价格的上涨，roll return也是正的。
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